先物OPTION手口解析の基本を全て公開します

 

投資家・投機家の皆様方、、ご資産の状況は如何でしょうULIBUDDHAです。

今回は熱心な手口解析ファンの方から、情報分析の基本部分について、ご質問をいただきましたので、この場でご回答致したく思います。

古参のファン様方にも基本的な部分の復習として読んでいただけると幸いです。

これを理解されると、どこの証券経由の手口が利益をあげるのかが、毎日見えてきて楽しいですよ。

では、参ります、、

 

その日の先物・OPTION手口を分析する方法

 

225ラージ・TOPIX先物・225MINI

その日の手口を見るに為のおすすめ方法はPM5~6時に更新されるトレーダーズウェッブ・サイト内の先物・手口情報 を利用するのが手っ取り早いです。筆者もMSQ前のロールオーバーの計算時以外はここから情報をとっております。

見やすくまとめてくれていますので重宝しています。また「立ち合い内」と「立会外」の両方の取引を既に集計した情報ですので、そのままの数字で使う事が出来ます。(JPX、大証のHPでは「立ち合い内」と「立会外」は別々に掲載されている)

では、実際に見ていきましょう、、

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2016-10-3 本日の日中(8:45~15:15)の間で建てらてたその日の手口であります。

よって、今日のGS手口は、225ラージをトータルで594枚売り建て、TOPIX先物をトータル825枚買い建て、ミニは動き無し、であると、すぐに解ります。

買い方の筆頭はMSM・ソシエテであり売り方の筆頭はアムロ・パリバあたりだと、ここもすぐに観て取れます、、

これが当日の先物手口情報です、自分なりの解析とナイト~明日の値動きと合わせて見ていきますと、現在どこの証券会社が優位に立ち回っているかなど、一目瞭然であります、、

筆者などはGSにとことんこだわりますが、最近ではファン様から「アムロが主導だよ」とかの有難い御意見もいただき、考察しておるところでもあります。

ここは、皆様なりに独自手法を編み出して頂いても面白いと思います。

 

225OPTION

OPTION手口を分析する方法に付きましても、トレーダーズウェッブサイト内の「OPTION・手口情報 」がおすすめです。ここでは、DELTE値を算出してくれているので初心者には特に解かりやすいと思いますよ、、

では、本日分を見て参りましょう、、

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残念ながら我らがGS様は本日はまったく動き無しですので、今日は皆様の大好きなABNアムロで見て参りましょう、、

ザックリですが、デルタプラス132の買い手口で、主にCALL16750~17250を重点的に買い建てている感じでしょうか、ここでアムロ主導で値動きすると想定いたしますと、、単純に考えると現在価格の16580から17000に向かっていくと想定できます。

後は、他の大人証券や先物手口との兼ね合いなども考慮して日経平均の推移を予測していきましょう。

また、筆者の扱うOPTIONは当月限でありますので、毎回SQで清算となりますのでご注意ください。

 

 

総保有枚数はJPXから週ごとに出される取引参加者別建玉残高で確認

 

そして、手口解析法において最も重要な数字である各証券会社の現在の総保有枚数についてですが、これは毎週月曜日の午後JPXより更新されます、「取引参加者別建玉残高」で確認いたします。

ここでは、先週週末までの各証券会社の現在の総保有枚数が確認できます。

よって、「前日ナイトの手口」と「本日の日中手口」を「現在の総保有枚数」より計算致しますと、実はほとんど現時点での建て玉総数が割り出せるのです。

 

先物残高 ラージ・ミニ・TOPIX先物

下記は9/30時点での建て玉数です。画像が切れていますが上が225ラージの建て玉です、、

GS様の売り方筆頭ぶりが半端ないですよね、5万枚以上の売り建てです。これが筆者が最近売りではめ込まれる理由です、、

TOPIX先物では3万枚の買い建てですが、GSは既に暴落フォーメーションだと筆者は解析しています。

sou9-30

 

 

OPTION (期近)

ここは、特にマイナーのSQ時は重要度が増す傾向にあると感じております。

マイナーSQ寸前で大きく手口が動いたり、大きく建てられたり致しますと、、SQ清算時(金曜日の朝の寄り付き)が幻のSQになる事もしばしばあり、大人証券のOPTIONターゲットは知っておくと第2金曜日の朝が楽しくなってしまう事になるかもしれませんよ、、

ここまで、正確に計算いたしますと頭が痛くなりかねませんのでご注意ください

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まとめ

簡単に書きましたが、これで初心者の方でも、大雑把にですが手口を分析する方法がわかったと思います。

後は自らの経験と洞察力で戦略を構築し、この自業自得の世界を楽しんで稼いで参りましょう、、また数字が苦手だと言われる方がおられましたら、当ブログでは毎日の主要大人証券の手口をまとめていますのでご利用いただければ幸いでございます。

そして、SQ/MSQ時にはメルマガにて筆者の風変わりな相場観と手口情報やMSQでは、ロール計算までサポートしていますので有料ではありますが、これさえあればSQ・MSQ時にさびしくは無い事と、トレーダーにとって一番大事な、メンタルの確保とモチベーションアップは、確信いたすところであります、、

そして更にULIBUDDHA手口解析術の裏バージョンでもある考え方をULIBUDDHAファン様限定で公開致しましたのでご興味がございましたらULIBUDDHAファン専用コンテンツも見てやって下さい。

では、みなさまの爆益をお祈り申し上げます!

また、お会い致しましょう、、

 

 

追記 2019年1月18日付け 最新情報

 

225先物・TOPIX先物 保有枚数

 

 

本文の例題・情報が少し古くなったので追記する。

 

2019年1月18日現在のゴールドマンサックスの総建て玉情報

 

225ラージ

225ラージ3月限 23945枚の売り建てを保有中

225ラージ6月限 7173枚の売り建てを保有中

期近・期先合算 31118枚の売り建てを保有中

 

 

TOPIX先物

TOPIX先物3月限 28583枚の買い建てを保有中

TOPIX先物6月限 保有無し

期近・期先合算 28583枚の買い建てを保有中

 

GS建て玉数からの考察

 

去年の年末、特にクリスマス付近では、下図の通り225ラージ。TOPIX先物トータルで30000枚近い売り建てを保有していましたが、今回の下落と共に利確しっかりと利益確定した模様で現在では、約3000枚の売り建てしか保有しておらず、ここから先シナリオは、日々の動きを見ていく他、手はなさそうですね。ただ、3000と弱いシグナルですが売り目線である事には変りありません。

ですが、現時点では、ほとんどフラットなポジションであり、建て玉からは、はっきりとしたシグナルは、読みにくところです。2月のSQ戦~MSQへと、どのような動きを魅せてくれるのか楽しみなところではありますね(笑)。

 

 

 

 

 

 

225OPTION 2月限 保有枚数

 

 

2月限OPTIONの保有枚数から見えてくる、各大人証券のターゲットやヘッジなどを少し読んでいこうと思います。今回もGS様は大人しく目立ったポイントがあまりございませんので、今回の人気のABNアムロで考察していきますね。

 

 

ABNアムロの2月限OPTIONでのターゲット考察

ここで目立つ点は、20500円のラインで1401枚のPUTを売り建てで保有、1630枚のCALを買い建てで保有することにより、20500円以下での清算を否定し、更に20500以上でより利益拡大と言った大きな買いに向いたポジションを保有しております。そして次に目立つ点は、20750円のCALを1357枚売り建てで保有しております。

これを、単純に読みますと・・ANBアムロは2月の清算値(2月8日の日経225現物寄付き価格)がジャスト20750円になるか、または、それ以上で利益か拡大するポジションである。逆に下落した場合では、20500円以下であれば損益が拡大していくポジションだと言えるのです。

ズバリ2月限でのABNアムロのOPTIONターゲットは、

第一ターゲットが、ピッタリ20750円ジャストでの決着 

第二ターゲットが、20750円より遥か上での決着だと読むことが出来ます。

 

今回の例題では手口解析フリークの皆様に大人気のABNアムロさんのOPTIONターゲットを考察して参りましたが、はてさて・・結果は、どうなる事でしょうか?気になる方は、ツイッターフォローで毎日ゴールドマンサックスの手口読みが届きますのでフォロー宜しくお願いします。

 

 

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相場歴17年目のベテラン投資家。ゴールドマン・サックスの225先物・OPTIONの手口から値動きを指南する「225先物でなにがなんでもGS様を信じてトレードするブログ」の管理人でもあります。2016年秋より会社を辞め、専業のトレーダーに、、ブロガーであり手口解析者、投機手法開発者・アルゴリズム評論家と大好きな事を情熱を持って情報発信していきます。