■初心者のために、、実は簡単?禁じ手OPTION売りで安心して勝つ方法を公開します!

証拠金トレーダーの皆様、こんにちは証拠金がマイナスをつけた事もあるULIBUDDHAです。

2016年秋真っ盛り、米国の大統領選に向けて売りで向かっていく方も多いかと思いまして記事に致しました。

2016年秋の暴落説はどうなるのか?

本当にトランプ大統領が誕生し、本当に市場をひっくり返してくれるのか、、

また、ヒラリーが当選しても別の事情でショックに陥るのか、それとも大人のインチキ暴騰で売り方みんな死んでしまうのかは、さっぱりわかりませんが、、

何故か、今本気で下を狙っていたりします。もちろん何割かは買いも組みますが、、

こんな時に屑PUTを集めたりしているのは筆者だけでしょうか、他にも同じ様なおバカがいるとしたら、、

暴落を信じて、盲目的にPUTなんか集めておりますとOPTIONは生ものでありますから、勿論どんどん腐っていく訳ですね、更にSQを通過すれば紙くずです、、筆者なんて紙くずを量産していくマシーンでございます。

これまでにどれだけのOPTIONを紙くずにしてきたか、、

しかし、225OPTIONは完全にリスクを限定してくれる金融商品でもございます。

 

暴落・暴騰時には捨て身のOPTIONを上手に組みましょう

 

板が2段3段またそれ以上跳ぶような値動きの荒い相場の経験はございますか?

そんな時、値動きの速さに圧倒されて、先物のポジションが整理できずにロスカットの限界値を越えていってしまう、みたいな経験はないでしょうか?

筆者なんて、リーマンショックや3.11でサーキットブレーカー発動直後のリバウンド取りに入ったりした時には、パニック相場の値動きの速さに呑まれてしまい、最終的には何が何だか分からなくなって自己のロスカットポイントのはるか先まで吹っ飛ばされた事が何回かありますよ、、

そんな時は信じられない額の損切りになったり、しかもパニック相場なのでLC後すぐに「約定値まで帰ってきた」そして「約定値越えて行った」なんて事になりますので一気にメンタルが壊れてしまうのです。

良く、2chなんか見ていますとOPTIONで「ストラド組んだ」とか聞こえてくるのですが筆者は個人的にcallとputを両方建てる手法は複雑さに翻弄されてしまうので苦手です。

そこで、ほとんどいつも勝てるのですが1回の失敗で死ぬ事もある恐怖の「OPTION売り」を使いシンプルに「OPTION買い」をヘッジする方法があります。

この手法は別に新しいものでも、筆者のオリジナル手法でもありませんが、なかなか妙味のある手法であるにも関わらず何故か使っている方をあまり見ないのです、

%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%a3%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%99

例えば、筆者も良く買うところの屑PUTで説明するならば、、

上の図では現在日経は17125付近です。16375のPUTがちょうど70円で買えるのでこれを狙います。

PUT16375@70Lx1

筆者はラージ1枚建てた場合のロスカットが50円から70円までの間でセットするように決めています。よって、いつも買い建てる50円~70円ぐらいのOPTIONは基本紙くず覚悟で建てております。

SQ1週間前ぐらいであれば、この様な屑OPなんかでは2倍3倍の値を付ける事も多いのですが、なかなか欲深い者であればあるほど、そこで利確する事が出来ません、、過去に5倍10倍も見ているのですから、、

この後日経が16800まで暴落するとします、、なんと70で買い建てたPUT16375が170を付けています、、もちろんここで利益確定しても良いのですが強欲なあなたは出来ません、そしていつも最後には紙くずにしてしまったり、インザマネーしても元値ぐらいまで値が下がって後悔する事もしばしばです。

そこで、今回の作戦です。P16375が70→170になった時点でヘッジしたい金額を付けているPUTを探します。一気に日経が動いたのならP15875あたりが70ぐらいまで上がっていると思います。

よって、ここで素早くヘッジします、無論このまま日経は下がり続ける可能性もありますが、、

PUT15875@70Sx1

この時点で負けは完全に無くなりました、手数料別で最大損失は±0円です。

その代わり最大利益もヘッジされてしまいますが大概の場合この範囲内での値動きとなるはずです。

このままSQまで放置した場合ではSQ値が15875以下が最大利益で理論値が、、

PUT16375@70Lx1 が500で清算され50万円

PUT15875@70Sx1 が総取りので清算で7万円

SQ日の15:45ぐらいに合計57万円が口座に反映されることになります。

結構味わい深い戦略だと思うのですがどうでしょうか、、

この方法は凄く簡単で解りやすいので、使っていく内に自分でもアレンジして上手く使えるようになってくるとおもいます。

 

 

同時に建てても安心感から好結果に、、?

%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%a3%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%99

もう一つは、いきなり同時に別の価格帯の「OPTION買い」と「OPTION売り」を建ててみても面白いと思います。これはゆとりのある勝負になりやすいので練習には良いかと考えています。

例、 P16750L@L130x1 と

P16500@85Sx1 を同時に建てます。

これだけで終わりです。

最大損益 4万5千円

最大利益  20万円

(-4万5千円~+20万円)数字だけで見ますと、この中で損益が推移するとすれば勝てる気がしてきますよね、まあ値が下に動かなければ最大損益になるのですが、、

 

投機において、「安心している」という事は最強の構えであります。

安心感があれば勝てる感じが持てる、なので常に楽しむ事が出来る、

だからこそ、自ら考えて躊躇なく行動することが出来る、

本当の勝利は平常心からしか生まれないと考えます、、

 

3 件のコメント

  • お世話になります。
    有料メルマガとサイトで勉強させてもらっています。
    この記事内でのオプション損益で、
    最大30万円となっていますが、どのような計算でしょうか?
    最大損失4万5千円は分かるのですが・・・。

    • torn様、大変熱心なご質問をありがとうございます。
      大変申し訳ございません、、単純に筆者の計算ミスでございます。

      最大利益 20万円でございます。

      ご指摘、感謝申し上げます。

      PUT16750は13万円で買い建て1枚ですからSQ清算値が下がれば下がるほど利が乗るわけでございます。
      例えばSQ値15750なら100万返還されますので利益は100万-13万で87万円です。
      その場合PUT165008万5千円で売り建て1枚ですので損益75万であり建値が8万5千円ですから75-8.5=66.5
      合算いたしまして87-66.5=20.5

      A. 最大利益 約20万円

      熱心な読者様に対しこの様な計算ミスでご迷惑をかけてしまいました事をお詫び申し上げます。

      • 丁寧な解説をありがとうございます。
        とてもスッキリしました。

        また昨夜のナイト、指南通りいただきました。
        ありがとうございます。

        しっかりと勉強させていただきます。
        noteも是非購入したいのですが、何分未だ資金が乏しくて。。。

        今後ともよろしくお願いいたします。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

    ABOUTこの記事をかいた人

    相場歴17年目のベテラン投資家。ゴールドマン・サックスの225先物・OPTIONの手口から値動きを指南する「225先物でなにがなんでもGS様を信じてトレードするブログ」の管理人でもあります。2016年秋より会社を辞め、専業のトレーダーに、、ブロガーであり手口解析者、投機手法開発者・アルゴリズム評論家と大好きな事を情熱を持って情報発信していきます。